재무

P2P 투자, 채권, 예금은 2024년 최적의 포트폴리오 구축

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게재

4 개월 전

2024 년 1 월 3 일

보도 자료

Robocash 플랫폼 추정에 따르면 2024년에 최적의 솔루션은 투자 포트폴리오의 XNUMX/XNUMX를 채권 상품에 유지하는 것입니다.

로보캐시 전문가들은 9개의 다양한 투자 자산을 분석하여 최적의 포트폴리오 구조를 결정했습니다. 이 연구에서는 10가지 포트폴리오 배분 모델*을 조사하고 자산 상관관계를 고려했습니다.

Black-Litterman 모델 포트폴리오는 2024년에 가장 높은 수익을 약속하지만 모든 자금을 암호화폐로 할당할 것을 제안합니다. “물론 이러한 접근 방식은 다각화 개념과 모순되며 투자 위험을 크게 증가시킵니다.” - 전문가들이 논평합니다.

경제가 불안정한 상황에서도 포트폴리오 다각화 추세는 여전히 유효합니다. “Konno-Yamazaki 및 HRP 알고리즘 방법은 분석된 9개 자산을 모두 하나의 포트폴리오에 할당하는 것을 제안합니다. 이 접근 방식은 일부 위험을 완화하지만 확실히 수익 측면에서 가장 효율적이지는 않습니다.”

가장 최적의 옵션은 파레토 최적화에서 식별된 구조입니다. 이러한 포트폴리오에는 채권, P64.9P 투자, 예금 등 채권 자산이 2% 포함되어 있습니다. 나머지는 변동수익자산(30.6%)과 외화자산(4.5%)으로 구성되어 있습니다. "여기서의 수익률은 예를 들어 다각화를 극대화하거나 샤프 비율에 대한 무위험 수익률을 고려하는 경우보다 낮습니다. 하지만 이 조합은 최고의 위험 수익률 비율을 달성한다는 측면에서 최적입니다." -전문가가 추가합니다.

* 방법 목록에는 Markowitz, VaR(위험 가치), Mean-CVaR(평균 조건부 VAR), Black-Letterman 모델, Sharpe-ratio, 위험 및 수익 패리티, Robust 최적화, Konno-Yamazaki(평균 절대 편차), HRP(Hierarchical Risk Parity Machine Learning 기반 최적화), Pareto 위험 최소화 및 수익성 극대화.

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편집자 주 : 로보 현금 유럽 연합, 영국 및 스위스 내에서 운영되는 투자에 대해 환매 보장을 제공하는 크로아티아 기반의 완전 자동화된 투자 플랫폼입니다. 2017년 30월에 출시된 이 플랫폼은 아시아와 유럽의 신흥 시장에 핀테크 서비스를 제공하는 금융 지주 UnaFinancial에 속합니다. 보유의 일환으로 Robo.cash는 계열사가 발행한 소비자 및 상업 대출에 투자할 수 있는 기회를 제공하는 "Peer-to-Portfolio" 모델에 따라 작동합니다. 2023년 85월 750일 현재 €XNUMXM 이상의 투자를 유치했으며 €XNUMXM 이상의 대출에 자금을 지원했습니다.

님이 촬영 한 사진 스티븐 도슨 on Unsplash

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