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#EBA 스트레스 테스트는 EU 전반의 시스템 위험에 더 초점을 맞춰야 한다고 감사관은 말합니다.

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게재

5 년 전

2019 년 7 월 11 일

유럽회계원(European Court of Auditors)의 새로운 보고서에 따르면 유럽은행당국(EBA)이 실시한 최근 은행 스트레스 테스트는 EU 전역의 시스템적 위험에 대한 은행의 회복력을 테스트하는 데 있어 더욱 까다로웠어야 했습니다. 시뮬레이션된 충격은 실제로 2008년 금융 위기 동안 경험한 것보다 경미했으며, 사용된 불리한 시나리오는 EU 금융 시스템에 관련된 모든 시스템적 위험을 적절하게 반영하지 못했다고 감사원은 말합니다. 또한 테스트를 설계하고 수행할 때 EBA는 국가 감독관에게 크게 의존했지만 자원이 부족하여 효과적으로 감독할 수 없었습니다.

2011년부터 EBA는 심각한 경기 침체, 주식 시장 붕괴 또는 신뢰 상실과 같은 충격에 대한 은행의 회복력을 평가하기 위해 EU 전역의 스트레스 테스트를 실시해 왔습니다. 감사자들은 2018년 테스트가 목적에 적합한지 여부를 조사했습니다. 은행 선정 기준과 리스크 식별 프로세스를 살펴봤습니다.

보고서를 작성한 유럽회계감사원 네븐 메이츠(Neven Mates) 위원은 "유럽 은행들은 더 심각한 금융 충격에 대해 테스트를 받았어야 했다"고 말했다. "또한 EBA의 주요 결정은 국가 감독관 대표가 내리며 테스트가 설계되고 수행되는 방식에서 EU 전체의 관점이 충분히 고려되지 않았습니다."

2018년 스트레스 테스트는 경제가 약하고 금융 시스템이 더 취약한 국가의 경우 덜 심각한 불리한 시나리오를 제시했습니다. 이러한 이유로 특정 은행에 대한 영향이 낮은 것은 건전성이 좋아졌기 때문이 아니라 적용되는 스트레스 수준이 낮았기 때문일 수 있습니다. 감사원은 또한 모든 취약한 은행이 테스트에 포함되지 않았으며 위험 수준이 더 높은 특정 은행이 제외되었음을 확인했습니다.

EBA는 많은 이해관계자가 참여하는 촉박한 기한 내에 테스트를 성공적으로 조정했습니다. 동시에 유럽중앙은행(ECB), 국가 중앙은행 및 당국은 테스트 설계에 매우 중요한 역할을 했습니다. 또한 은행이 영향을 추정하는 방법을 검증할 때 EBA는 국가 감독관과 ECB에 전적으로 의존하기로 결정했습니다. 스트레스 테스트 프로세스를 제어하는 EBA의 제한된 능력, 제한된 자원 및 복잡한 거버넌스 조정과 함께 이는 다양한 회원국의 은행에 대해 비교 가능하고 편견이 없으며 신뢰할 수 있는 결과를 보장하는 데 도움이 되지 않았습니다.

EBA는 은행에 대한 비교할 수 없는 양의 데이터를 제공했지만 일부 중요한 정보, 즉 각 은행의 자본 요구 사항 및 스트레스 상황에서 이를 위반한 은행의 수 등 일부 중요한 정보가 부족했습니다.

감사자들은 유럽위원회가 EBA의 거버넌스 방식을 검토 및 강화하고 향후 스트레스 테스트에서 유사한 단점이 발생하지 않도록 자원을 늘릴 것을 권장합니다. 동시에 EBA는 다음을 수행해야 합니다.

테스트의 지리적 확산을 늘리고 단지 규모가 아닌 시스템적 위험을 기준으로 은행을 선택합니다.
EU 전체에 대한 최소 스트레스 수준을 정의하고 EU 전체 금융 시스템의 관점에서 위험을 고려합니다.
테스트 설계에 대한 통제력을 강화하고 감독 접근 방식을 강화합니다.

EBA는 2010년에 설립되었으며 그 임무 중 하나는 2011년, 2014년, 2016년 및 2018년에 실시한 EU 전체 은행 스트레스 테스트를 실행하는 것입니다. 2018년 스트레스 테스트에는 48개국 15개 은행이 포함되었습니다. 불리한 시나리오는 GDP, 실업률, 주택 가격, 이자율 등 거시경제 상황이 XNUMX년 동안 부정적으로 전망되는 것이었습니다.

2014년부터 EU 감사관은 EBA와 그 변화하는 맥락, 단일 감독 메커니즘, 단일 결의 위원회, ECB의 은행 위기 관리 등 은행 연합과 관련된 여러 보고서를 발표했습니다. ECA는 유럽의회와 EU 이사회뿐 아니라 국회, 업계 이해관계자, 시민사회 대표 등 기타 이해관계자에게 특별 보고서를 제출합니다.

특별 보고서 10년 2019월 은행에 대한 EU 전체 스트레스 테스트: 은행에 대한 비교할 수 없는 양의 정보가 제공되지만 필요한 위험에 대한 더 큰 조정 및 초점 볼 수 있습니다 ECA 웹 사이트 23 EU 언어입니다.

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