#EBA 스트레스 테스트는 EU 차원의 시스템 리스크에 중점을 둡니다.

| 7월 11, 2019

유럽 ​​회계 감사원 (EBA)의 최신 은행 스트레스 테스트는 유럽 법원의 새로운 보고서에 따르면 은행의 EU 내 시스템 리스크에 대한 테스트가 더욱 까다로워 졌음에 틀림 없다. 시뮬레이션 된 충격은 실제로 2008 금융 위기 당시에 경험했던 것보다 더 가벼 웠고 사용 된 부정적 시나리오는 EU 재무 시스템에 대한 모든 관련 시스템 위험을 적절하게 반영하지 못했다고 감사원은 말했습니다. 또한 EBA는 시험을 설계하고 수행 할 때 국가 감독자에게 크게 의지했지만 자원이 부족하여 효과적으로 감독 할 수 없었습니다.

2011 이후, EBA는 심각한 경기 침체, 주식 시장 위기 또는 신뢰의 상실과 같은 충격에 대한 은행의 탄력성을 평가하기 위해 EU 차원의 스트레스 테스트를 실시했습니다. 감사관은 2018 테스트가 목적에 부합하는지 여부를 조사했습니다. 그들은 은행 선정 기준과 리스크를 식별하는 프로세스를 검토했습니다.

보고서를 담당 한 유럽 감사원 (European Court of Auditors)의 회원 인 네벤 메이트 (Neven Mates)는 "유럽 은행들은 더 심각한 재정적 충격에 대비해 시험을 받아야했다. "또한 EBA의 주요 결정은 국가 감독자의 대표가 맡았으며 EU 전체의 관점은 시험이 설계되고 실시되는 방식에 충분히 고려되지 않았습니다."

2018 스트레스 테스트는 경제가 약하고 금융 시스템이 취약한 국가에서 덜 심각한 시나리오를 부과했습니다. 이러한 이유로 특정 은행에 미치는 영향이 미미한 것은 더 나은 건강이 아니라 오히려 낮은 스트레스 수준이 적용 되었기 때문일 수 있습니다. 감사원은 또한 모든 취약한 은행이 시험에 포함되지 않았으며 더 높은 위험 수준의 특정 은행이 제외되었다는 것을 발견했습니다.

EBA는 많은 이해 관계자가 참여하는 긴밀한 마감 시간 내에 시험을 조정하는 데 성공했습니다. 동시에, 유럽 중앙 은행 (ECB), 국가 중앙 은행 및 당국은 시험 설계에있어 매우 중요한 역할을 수행했습니다. 또한, 은행이 그 영향을 어떻게 추정 하는지를 검증 할 때, EBA는 국가 감독관과 ECB에 전적으로 의존하기로 결정했다. 스트레스 테스트 프로세스, 제한된 자원 및 복잡한 거버넌스 조치를 통제 할 수있는 EBA의 제한된 능력과 함께, 이는 여러 회원국에서 은행에 대해 비교 가능하고 편향되지 않고 신뢰할만한 결과를 보장하는 데 도움이되지 못했습니다.

EBA가 접근 할 수있는 은행에서 비교할 수없는 양의 데이터를 만들었지 만, 각 은행의 자본 요구 사항과 스트레스를 받고 얼마나 많은 은행이이를 위반했는지에 대한 중요한 정보가 부족했습니다.

감사원은 유럽 집행위원회가 EBA의 지배 구조를 검토하고 강화하여 미래의 스트레스 테스트가 유사한 결점을 겪지 않도록 자원을 늘릴 것을 권고합니다. 동시에 EBA는 다음을 수행해야합니다.

  • 테스트의 지리적 확산을 높이고 크기뿐 아니라 체계적인 위험을 기반으로 은행을 선택하십시오.
  • EU 전체에 대한 최소 스트레스 수준을 정의하고 EU 전반의 금융 시스템의 관점에서 위험을 고려한다.
  • 테스트 설계에 대한 통제력을 강화하고 감독 방식을 강화할 수 있습니다.

EBA는 2010에 설립되었으며, 2011, 2014, 2016 및 2018에서 수행 한 EU 차원의 은행 스트레스 테스트를 수행하는 임무 중 하나가 있습니다. 2018 스트레스 테스트에는 48 국가의 15 은행이 포함되었습니다. 불리한 시나리오는 GDP, 실업, 주택 가격 및 금리를 포함한 거시 경제 조건의 3 년 예상치가 부정적이었다.

2014 이후 EU 감사관은 EBA 및 그 변화하는 맥락, 단일 감독 메커니즘, 단일 결의위원회 및 ECB의 은행 위기 관리를 포함하여 은행 연합과 관련된 많은 보고서를 발표했습니다. ECA는 유럽 의회 및 EU 이사회뿐만 아니라 국회, 업계 이해 관계자 및 시민 사회 대표와 같은 다른 이해 당사자들에게도 특별 보고서를 제출합니다.

특별 보고서 10 / 2019 은행에 대한 EU 차원의 스트레스 테스트 : 제공되는 은행에 대한 비교할 수없는 정보의 양은 있지만 더 큰 조정과 필요한 위험에 중점을 둡니다. 볼 수 있습니다 ECA 웹 사이트 23 EU 언어입니다.

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